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赫尔-怀特模型 - Wikiwand

Web含权债券定价方法讲解分析.ppt,Black-Derman-Toy模型 和所罗门兄弟模型相比，这一模型的最主要的优点是可以反映利率期限结构的实际波动情况。这是因为，它假设短期利率波动率σ随时间而变动，且利率的趋势变量m将受到利率水准的影响。 业内人士认为，利率水平偏高时，它的趋势变量相对较小 ... Web28 nov. 2013 · The Hull-White model is an interest rate derivatives pricing model. This model makes the assumption that very short-term rates are normally distributed and … Web28 feb. 2015 · H ull- - White模型有两个波动率参数 a 与 a， 我们可以 对波动率参数做微小的变动 ， 然后重新构建利率树 ， 比较通 过原利率与新利率树分别计算 的证券价格。 可以计算出证 券价格对于波动率参数的敏感性， 即其 V ega 值。 a 的微小 变动仅仅是影响各个结点之 间的步长 ， 不会影响各分支的 概率值； a的微小变动仅仅是影响各分支的概率值， … marklyn co. inc